Nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất tại hệ thống ngân hàng thương mại của Việt Nam


Các giải pháp nhằm tăng cường năng lực quản lý RRLS tại NHTM



tải về 70.59 Kb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2022
Kích70.59 Kb.
#185112
1   2   3   4   5
283586
Chương 1
Các giải pháp nhằm tăng cường năng lực quản lý RRLS tại NHTM
Một là, xây dựng, hoàn thiện chính sách quản trị RRLS
Ðối với nhiều NHTM thì quản lý RRLS còn là vấn đề khá mới mẻ. Trong một thời gian dài, một số ngân hàng hầu như chưa quan tâm đến quản lý RRLS. Gần đây, khi lãi suất thị trường có nhiều biến động, đe dọa sự tồn tại bền vững của ngân hàng. Nhiều hoạt động ngân hàng đứng trước nguy cơ rủi ro thì những nhà quản lý mới quan tâm nhiều đến những biện pháp nhằm hạn chế RRLS. Muốn thực hiện tốt hơn việc quản lý RRLS, ngân hàng cần phải nhận thức vấn đề một cách toàn diện bao gồm việc dự báo biến động của lãi suất, đo lường mức rủi ro, sử dụng thêm các công cụ mới phòng ngừa rủi ro một cách có hiệu quả.
Ðối với chính sách quản lý RRLS, NHTM cần xây dựng chính thức thành văn bản và có quy định cụ thể những vấn đề sau: Mục tiêu của chính sách là xác định rõ nội dung cần thực hiện để hạn chế và kiểm soát RRLS; quy định rõ những bộ phận và cá nhân chịu trách nhiệm về các quyết định quản lý RRLS; quy định việc thiết lập một hệ thống đo lường RRLS một cách toàn diện và phải đánh giá được tác động của những biến động lãi suất thị trường tới mọi hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Ban Lãnh đạo và những nhà quản lý ngân hàng cần hiểu rõ những giả định cơ bản trong hệ thống quản lý RRLS; quy định các chiến lược, biện pháp và công cụ phòng ngừa RRLS mà ngân hàng có thể sử dụng; quy định việc lập và sử dụng các báo cáo RRLS…
Hai là, hoàn thiện qui trình quản lý RRLS
Một quy trình quản lý RRLS, cũng như bất kỳ một quy trình quản trị rủi ro nào bao giờ cũng gồm các bước sau: (1) Nhận dạng RRLS; (2) Ðo lường RRLS, trong đó, có việc thu thập các dữ liệu RRLS, xây dựng các kịch bản và giả định, cuối cùng là tính toán các mức độ rủi ro; (3) Giám sát rủi ro thông qua các báo cáo RRLS và các chiến lược đánh giá RRLS; (4) Kiểm soát rủi ro thông qua các hạn mức rủi ro và quá trình kiểm toán quản lý RRLS. Các bước trong quy trình phải được thực hiện một cách bài bản và đúng quy trình.
Ba là, hoàn thiện các công cụ về hạn mức
Ngân hàng sẽ đo lường độ nhạy cảm của giá trị kinh tế của tài sản thay đổi khi lãi suất thay đổi với các giả định lãi suất trong tương lai khác nhau. Các ngân hàng được khuyến cáo nên dùng ít nhất 4 viễn cảnh khi lãi suất thay đổi. Ðộ nhạy cảm của giá trị kinh tế của các tài sản nên được duy trì trong các hạn mức sau: Cho mỗi trường hợp lãi suất thay đổi được mô tả ở bảng trên, việc quản lý sẽ trực tiếp tới giả định riêng biệt liên quan đến ngày đáo hạn của các món cho vay và tiền gửi mà không liên quan đến ngày đáo hạn trong hợp đồng, lãi suất cho vay trả trước hạn, lãi suất tiền gửi rút trước hạn và các mức lãi suất chiết khấu cho các dòng tiền trong tương lai.
Bốn là, sử dụng các công cụ phái sinh
Trong hệ thống các NHTM, việc thực hiện các nghiệp vụ phái sinh không đơn giản vì cần tuân thủ các quy định của NHNN. Tuy nhiên, đây là công cụ rất hiệu quả để che chắn các RRLS trong cả ngắn hạn và dài hạn. Các công cụ ngân hàng có thể dùng bao gồm: Hợp đồng hoán đổi lãi suất, Hợp đồng kỳ hạn lãi suất - FRAs và Hợp đồng quyền chọn lãi suất.
Năm là, tăng cường khả năng dự báo biến động lãi suất và đào tạo đội ngũ cán bộ quản trị RRLS có nghiệp vụ chuyên môn giỏi
Việc tăng dự đoán tình hình thị trường, trong đó, có sự biến động về lãi suất là một yếu tố quan trọng trong việc quản trị RRLS. Ðể tăng cường được sự đánh giá về tình hình thị trường, của lãi suất, tỷ giá… ngân hàng cần có một bộ phận độc lập chuyên thu thập, sàng lọc phân tích các tin tức trên thị trường rồi từ đó đưa các nhận định về thị trường. Trong đó, đặc biệt chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ quản trị RRLS giỏi và nâng cao trình độ công nghệ của ngân hàng.
Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động như hiện nay, thì vấn đề lãi suất và quản trị RRLS lại càng là vấn đề nhạy cảm với các NHTM. Việc kiểm soát hiệu quả RRLS đòi hỏi có một quy trình quản lý rủi ro toàn diện, đảm bảo phát hiện kịp thời, đo lường, giám sát và kiểm soát rủi ro. Cách thức thực hiện quy trình này rất đa dạng, phụ thuộc vào quy mô và sự phức tạp của ngân hàng. Trong những năm qua, hệ thống NHTM đã có nhiều nỗ lực trong quản trị RRLS. Lãi suất và quản trị RRLS trong điều kiện nền kinh tế đang hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới để phát huy vai trò là công cụ kiểm soát rủi ro của ngân hàng là bài toán khó và hết sức phức tạp, đòi hỏi một nghệ thuật trong điều hành của ngân hàng. Trong những năm tiếp theo, công tác quản trị RRLS cần được quan tâm sâu sát hơn để bảo đảm tăng doanh thu, nâng cao năng lực canh tranh và vị thế của hệ thống ngân hàng Việt Nam.



tải về 70.59 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương