Nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất tại hệ thống ngân hàng thương mại của Việt Nam


Quản lý rủi ro lãi suất (RRLS) tại các NHTM tại Việt Nam



tải về 70.59 Kb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2022
Kích70.59 Kb.
#185112
1   2   3   4   5
283586
Chương 1
Quản lý rủi ro lãi suất (RRLS) tại các NHTM tại Việt Nam
Hiện nay, các NHTM Việt Nam quản lý RRLS theo khái niệm tỉ lệ khe hở nhạy cảm lũy kế/Tổng tài sản. NHTM phân tích RRLS đối với các đồng tiền là VND và USD. Hiện nay, tỷ lệ khe hở nhạy cảm lũy kế/Tổng tài sản của tất cả các kỳ hạn đều nằm trong hạn mức ALCO. (Ðồ thị 3) (Ðồ thị 4)
Từ đồ thị 4, chúng ta thấy khi lãi suất tăng, NHTM sẽ chịu rủi ro giảm thu nhập ròng từ lãi đối với các kỳ hạn nhỏ hơn 5 tháng và ngược lại, đối với các kỳ hạn lớn hơn 5 tháng. Với trạng thái khe hở nhạy cảm lãi suất như hiện tại, khi lãi suất tăng, hệ thống NHTM sẽ bị giảm thu nhập, khi lãi suất giảm thì NHTM sẽ tăng thu nhập lãi. (Biểu 2) (Ðồ thị 5)
Đồ thị 3: Tỷ lệ khe hở nhạy cảm lũy kế

Đồ thị 4: Khe hở nhạy cảm lãi suất VND



Biểu 2: Khe hở nhạy cảm lãi suất VND & USD





VND (kỳ trước)

VND (kỳ tới)

Đến 3T

-2

%

-25%Đến 6T

-20%

-20%

Đến 9T

-15%

-15%

Đến 12T

-10%

-10%



Đồ thị 5: Tỷ lệ khe hở nhạy cảm lũy kế/Tổng tài sản USD

Hiện tại tỷ lệ khe hở nhạy cảm lũy kế/TTS USD đều nằm trong hạn mức ALCO
Đồ thị 6: Khe hở nhạy cảm lãi suất USD



Hiện tại, tỷ lệ khe hở nhạy cảm lũy kế/Tổng tài sản USD đều nằm trong hạn mức ALCO (Ðồ thị 6). Ðồ thị 6 cho thấy, với trạng thái khe hở nhạy cảm lãi suất USD như hiện tại, khi lãi suất giảm, NHTM sẽ tăng thu nhập lãi, khi lãi suất tăng, NHTM sẽ giảm thu nhập lãi.

tải về 70.59 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương